Archiv > CVA Intensiv-Training > Agenda
10:00
A) Hintergrund
  • Einführung in das Thema
  • Bisherige und zukünftige Auswirkungen in der Finanzwelt
  • Aktueller Stand
11:30
B) Aufsichtsrechtliche Herleitung
  • Basel II und Basel III
  • IFRS etc.
  • MaRisk
13:00
Pause

Mittagessen

14:00
C) Das Kontrahentenrisiko unter Basel III
  • CCR:
    Darstellung, Prozesse und Berechnungsbeispiel(e)
  • PFE für OTC-Derivate:
    Darstellung und Berechnungsbeispiele inkl. Netting, Collateral
  • Wrong Way Risk
  • Back Testing
15:30
D) Von PFE zu CVA-Pricing
  • CVA und DVA Theorie und Praxis
  • PD’s: Real World vs. Market Implied
  • Funding
  • Herausforderungen bei der Implementierung
  • Einfluss von Zentralen Kontrahenten
17:00
Ende der Veranstaltung

Aushändigung der Teilnehmerunterlagen.

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