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Köln, 29. Juni 2012

Intensiv-Training
Quantifizierung von Kontrahentenrisiken unter Basel III (CVA, Credit Valuation Adjustment)

Seit der letzten Finanzkrise haben insbesondere die Kontrahentenrisiken eine merkbar höhere Aufmerksamkeit erfahren. Die internationalen Regulatoren haben diesen Risiken ein deutlich höheres Gewicht zugewiesen und ihre Bedeutung nicht zuletzt durch die Ausweitung des Counterparty Risk Managements unter Basel III verstärkt. Auch die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) schreiben im Rahmen der Risikoinventur eine Analyse aller Risiken zur Beeinträchtigung der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage vor. Sowohl für das Kredit- als auch für das Handelsgeschäft werden dort Anforderungen zur Limitierung von Kontrahenten- und Emittentenrisiken formuliert. Auf Basis des Gesamtrisikoprofils sind alle wesentlichen Risiken in die Bestimmung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit einzubeziehen. Dies gilt auch für Kontrahentenrisiken aus OTC-Derivaten, die unmittelbar zwischen den Parteien kontraktiert werden.

Das Seminar vermittelt die grundlegenden quantitativen Techniken der Kredit- und Kontrahentenrisikomodellierung sowie deren Anwendung.

Referenten:
Carsten Bergmann
, Senior Consultant Risk Management bei der Much-Net AG, Bonn
Dr. Marcus Martin, Professor für Finanzmathematik, Stochastik und Statistik an der Hochschule Darmstadt
Dr. Sven Ludwig, Regional Director, Professional Risk Managers International Association (PRMIA)/ Regional Manager DACH, SunGard

Gebühr: 499 EUR zzgl. MwSt. pro Person

 

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